MiFID II, UCITS IV, Dodd Frank y Basilea III Conducir un Rethink de gestión de datos masiva

Como Basilea III, la MiFID II, UCITS IV y la Ley Dodd Frank están finalizados y /o entran en vigor, los requisitos de datos cada vez más altos tienen ha empujado a las instituciones financieras que les obligan a meticulosamente rastrear el origen de los datos, su transformación a través del tiempo y las personas o procesos responsables de cambiarlo. Algunos informes han estimado que al menos 70 nuevos reglamentos que rigen los mercados de capital entrarán en vigor en Europa entre 2012 y 2013 con más de 300 en los EE.UU. durante el mismo período.

El poder para recuperar y consolidar datos de varias fuentes en tiempo real con el fin de alimentar a los almacenes de datos, motores de riesgo y por lo tanto calcular la exposición actual de riesgo es por lo tanto importante ahora más que nunca. Esto es especialmente cierto si se considera la unidad actual hacia la creación de un mercado central OTC a fin de evitar otra catastrófica crisis de los mercados financieros como fue observado en 2007-2009. Nuevas reglas de supervisión son empresas convincentes para extraer e informar sobre enormes cantidades de datos comerciales sin comprometer la calidad de estos datos.

Los datos de la empresa se introduce en los modelos de almacenamiento de datos de precios y análisis de riesgos. El volumen total de las transacciones OTC es sólo una de las muchas formas de datos masiva que caracterizan a la capital y los mercados financieros. Una encuesta reciente de MoneyMate de los participantes del mercado por el lado de compra mostró que el 80 por ciento de los encuestados no estaban preparados para los inminentes cambios regulatorios. El 75 por ciento de las empresas encuestadas considera la Ley Dodd Frank un grave motivo de preocupación.

Para ser justos con las organizaciones de servicios financieros que todavía no están preparados para la inminente cambios regulatorios, las nuevas reglas como Basilea III y la MiFID II pasar por varias revisiones y enmiendas antes de que el marco definitivo se convierte en claro a todas las partes interesadas. Pero incluso después de que las nuevas normas se vuelven claras, sistemas dispares entre orientada al cliente, la oficina central y las funciones de back office hacen que sea difícil para las instituciones financieras para calcular con precisión la exposición al riesgo, automatizar la asignación de garantías y ponen en marcha los sistemas necesarios para lograr la valoración de posición en tiempo real.

De hecho, para los jugadores del mercado financiero mundial, uno de los mayores desafíos que enfrentan sus equipos de gestión de riesgos y cumplimiento está evaluando la exposición a través del banco y' s de todo negocio. Una encuesta reciente de SimCorp mostró que el 30 por ciento de los jugadores de compra en el mercado secundario admitió que necesitarían días o incluso semanas para computar la totalidad de su organización y' s la exposición al riesgo.

Para poner dicho cálculo elaborado en el contexto, esto significaría que en situaciones como la implosión de Lehman Brothers y Bear Stearns, el 30 por ciento de los jugadores secundarios buy sería lento para reaccionar debido a la falta de riesgo puntual información.

Después de las lagunas de control que fueron despedidos de manera tan dramática al descubierto por la crisis financiera de 2007-2009, los supervisores directa o inadvertidamente han atraído una mayor atención a los datos del mercado ya que están destinadas a cambiar el actual mercado de derivados OTC en un intercambio modelo -traded. Una forma de que esto está sucediendo es la unidad para tener un sistema de ILE (Entidad Legal identificadores) que será utilizada para etiquetar a las transacciones respectivas contrapartes.

Los reguladores no deben ser dejados atrás en la adopción de la tecnología de gestión de datos masiva

interesante es que mientras que las nuevas reglas han continuado impulsando la innovación en la captura y gestión de enormes cantidades de datos, los supervisores del sector financiero mismos a menudo son lentos en la aplicación de dichas técnicas. Sin embargo, los reguladores más eficientes pueden capturar y analizar datos enormes, más rápido será capaz de identificar y neutralizar el riesgo sistémico.

De hecho, algunos analistas de la crisis financiera de 2007-2009 han puesto la culpa no en leyes débiles, sino en la supervisión débil. Estos analistas han argumentado que todos los datos que era necesario que los supervisores para cortar de raíz los riesgos en globo de derivados y las hipotecas de alto riesgo estaba disponible, pero nunca fue actuaron sucesivamente. Aunque no todo el mundo va necesariamente de acuerdo con esta línea de pensamiento, la polémica y la eventual disolución de la Oficina de Supervisión de Ahorros en los EE.UU. se presta cierta credibilidad a esta proposición.

Sin embargo, algunos supervisores de los mercados financieros están tomando medidas para capturar eficientemente los datos del mercado. La SEC (Securities Exchange Commission) en los EE.UU., por ejemplo, se ha planteado la idea de un registro de auditoría consolidada. El CAT se basaría en el cotejo de la información de FINRA y cada cambio en un repositorio central de datos. La información sería en cada orden, cada presupuesto y cada suceso notificable que afecta a cada pedido y cotización. En el caso de un accidente repentino, la SEC tendría los datos en tiempo real necesaria para ver rápidamente lo que sucedió en lugar de esperar varias semanas para descifrar lo que sucedió exactamente
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El camino a seguir

El nuevas regulaciones piden a los supervisores y los bancos a adoptar un enfoque sofisticado hacia la captura y la agregación de datos de múltiples fuentes, reportarlo y mantener los datos y' s la historia para permitir la futura auditoría. Para ello, las instituciones deben hacer un inventario de toda la empresa de datos, identificar los atributos de dichos datos y aislar los campos que serán relevantes para los informes reglamentarios.

Uno de los principales retos será la necesidad de armonizar las marcas de tiempo, especialmente cuando los datos se origina a partir de diferentes sistemas. Los gestores de riesgos deben trabajar con el personal de tecnología para asegurar que todos los datos que se abre paso en el almacén de datos de riesgo es a tiempo constante. Recuerde que el mejor de los casos es para la captura de datos de riesgos y evaluación posición que tendrá lugar en tiempo real.

Garantizar la coherencia de tiempo puede ser difícil cuando uno factores de la posibilidad de que los datos que hacen cola en los diferentes sistemas que pueden afectar en última instancia, la forma oportuna los gestores de riesgos pueden generar una declaración de posición. Aún así, un sofisticado sistema tomaría estas dinámicas en cuenta a fin de garantizar que los informes de riesgo finales son una representación exacta de los datos actuales Restaurant  .;