Lecciones de Basilea II y III para Solvencia II Cumplimiento

En Solvencia II, los supervisores no sólo estar pidiendo las compañías de seguros que operan en la Unión Europea a presentar nuevas cifras para el SCR (capital de solvencia obligatorio). En lugar de ello, los reguladores tienden a plantear preguntas de sondeo que permiten la interrogación de los datos del informe. Por ejemplo, los supervisores estarán interesados ​​en saber si el SCR se basa en estimaciones de riesgo imparciales.

Otra preocupación clave estará en la fiabilidad de los datos. Ellos probablemente también querrá saber qué departamento dentro de la empresa de seguros tiene la supervisión o el control del modelo actuarial utilizado. Cómo independiente y objetivo es el proceso de gestión de riesgos? ¿Qué documentos de apoyo a los procesos, modelos y afirmaciones utiliza para generar informes reglamentarios?

cálculo SCR obligará a las aseguradoras más grandes para asumir un modelo de riesgo interno. El método estándar es inherentemente conservador y dará a las empresas que lo utilizan, una ventaja sobre la competencia. Además, las empresas de seguros que adoptan modelos internos de riesgo primero obtendrán el mayor beneficio de una mayor capacidad para aprovechar los precios sensible al riesgo y óptimo equilibrio precio-volumen.

Lo que las empresas de seguros puede aprender de los bancos y Basilea II /III

Pero las compañías de seguros harían bien en estudiar las lecciones de muchos bancos dolorosamente aprendidas en el proceso de cumplir con su-Solvencia equivalente regulación y ndash ; Basilea II y Basilea III. La primera fue una subestimación del tiempo requerido para cumplir. El problema con los marcos regionales como Basilea II, Basilea III y Solvencia II es el calendario de aplicación escalonada que a menudo se extiende por varios años.

Apenas comenzado Plazos

Por ejemplo, Basilea III requiere que los bancos cumplan por última 2019. Basilea II también tenía una forma similar a largo plazos. Si bien el objetivo de una larga línea de tiempo como es dar a las instituciones afectadas tiempo suficiente para soportar la infraestructura necesaria, procesos y controles necesarios para la armonización con las nuevas reglas, muchos bancos se desvíe dejando preguntas de cumplimiento hasta el último minuto. Al hacerlo, no sólo lo hacen corren el riesgo de censura regulador pero también son propensos a gastar más en la aplicación, así como estar en mayor riesgo de cometer errores graves.

La escasez de personal calificado

A segunda consideración es la disponibilidad de personal calificado. Los principios generales en torno al cual marcos como Basilea y Solvencia II se basan en que no es demasiado difícil de entender. Sin embargo, los requisitos detallados y cómo su mapa en la dinámica únicas de cada empresa de seguro es algo que sólo un experto entrenado y con experiencia puede descifrar. Dada la high stakes el cumplimiento de la regulación como Solvencia II viene con, algunas compañías de seguros estarían dispuestos a correr el riesgo de confiar a una aplicación tan compleja a manos no probados.

De hecho, los equipos de proyecto que se encargarán de ver a través de Solvencia II cumplimiento van a sacar de varios conjuntos de habilidades especialista con las competencias más importantes son modelos actuariales, gestión de riesgos, gestión de proyectos y gestión de almacenes de datos. Un número de banqueros que estuvieron involucrados en la implementación de Basilea II también dio a entender que si tenían que ver la implementación de nuevo, ellos buscarían individuos que Algunas habilidades estarán disponibles en la casa, mientras que otros tendrán que ser de origen externo por ejemplo, a través de consultores.

El simple hecho de los conocimientos adecuados sería lo suficientemente difícil. Sin embargo Matters se complican aún más por el hecho de que prácticamente todas las compañías de seguros se apresuran hacia Solvencia II cumplimiento, al mismo tiempo. El resultado de la gran demanda de un pequeño nicho de las habilidades de expertos como una escasez crónica, altos costos de contratación /consultoría y, en última instancia, los retrasos en la ejecución.

Desglose de Costos

Una tercera valiosa lección de Basilea II proviene de analizar el desglose de los distintos costes de implementación. En promedio, los bancos pasaron entre el 10 y el 20 por ciento del presupuesto de Basilea II en el cambio de los procesos de front y back office. Otro 10 al 15 por ciento fue a la reorganización de las funciones de gobernanza del riesgo. El grueso de los fondos y ndash de ejecución; 60 a 85 por ciento - se canalizaron hacia la integración de datos, modelos de datos y el almacén de datos. Este desglose de costes, incluyendo el dominio de las cuestiones relacionadas con los datos del presupuesto de ejecución, es poco probable que sea diferente para las compañías de seguros mientras se embarcan en Solvencia II cumplimiento.

Por ejemplo, el cálculo del SCR se basa en el valor de mercado de la empresa y' s pasivos y requerirá un conjunto diferente de los datos de que se utilizan en el cálculo de las reservas legales. Tales datos se extraen de varias fuentes de las redes suponen un reto para el alto nivel de integridad de los datos del nuevo marco requiere. La compañía de seguros y' s modelo interno debe tener en cuenta los factores atípicos y ser sensible a los acontecimientos inusuales

El desarrollo de modelos de datos en casa frente a la externalización
negocio

Las mejores prácticas en la gestión de almacenamiento de datos, gestión de datos y. inteligencia debe aplicarse a los proyectos de implementación de Solvencia II. En particular, el uso de un modelo integral, toda la institución datos que reflejan los tipos de producto en curso y procesos de negocio, es un factor crucial en el cumplimiento exitoso. Tales modelos de datos se pueden construir en casa. Sin embargo, requieren los conocimientos especializados, el tiempo necesario para perfeccionar los modelos y las responsabilidades que compiten por personal adscrito al proyecto, no favorecen un enfoque en casa.

En cambio, tiene más sentido empresarial para aprovechar un tercero experto cuya experiencia les hace un tesoro de los esfuerzos de la industria. En otras palabras, un consultor externo que ha trabajado en proyectos similares (por ejemplo, Solvencia II y Basilea II /III) con otras instituciones financieras, traerá consigo no sólo un modelo de trabajo, sino también sus experiencias sobre lo que funciona y lo que no. El cumplimiento es probable que se logre mucho más rápido que el asegurador no tendrá que reinventar la rueda.

Mientras que no hay dos compañías de seguros son iguales, hay numerosos aspectos que son comunes en toda la industria que significa que hay al menos un modelo de datos rudimentaria que puede capturar estos elementos comunes. El asegurador puede entonces trabajar con el consultor de incorporar o modificar los elementos que son específicos de su organización Restaurant  .;