Implicaciones de Datos de Basilea III sobre Instituciones Financieras

No hay ninguna duda al respecto y- Los bancos tendrán que gastar dinero para que puedan cumplir con el nuevo marco normativo definido por Basilea III. La naturaleza que todo lo abarca de Basilea III significa que prácticamente ninguna parte de la institución no se verán afectados. Pero ninguno probablemente requerirá tanto el cambio como los sistemas, procesos y operaciones que administran la institución y' s de datos. En particular, las siguientes áreas serán cruciales.

coherencia de datos Reconciliación

Los datos utilizados para el modelado de riesgos y la presentación de informes de regulación debe ser coherente para garantizar la correlación coherente entre los datos de dos períodos de tiempo diferentes. La organización debe desarrollar un único y '; depositaria de la verdad y' cuya credibilidad mantiene independientemente de que se está utilizando en el cálculo de los riesgos de crédito, operacional, de mercado o de liquidez.

Y en lugar de extraer por separado los datos de origen para el cálculo de RWA (activos ponderados por riesgo) y CCR (Contraparte Riesgo de Crédito), no debe haber un solo vertedero de información que contiene todos los parámetros necesarios para el cálculo de riesgo y los informes internos o externos . Tal un almacén de datos debe proporcionar para la reconciliación y la consistencia interna o externa comprobación de todos los datos en su interior.

El apalancamiento y liquidez Gestión

Los bancos deben desarrollar técnicas y procesos para la captura de los procesos de negocio vitales, datos de riesgo y los requisitos técnicos necesarios para el desarrollo, validación y back-testing ratios de liquidez de Basilea III. Sistemas de almacenamiento de datos ha de ser preparado para controlar el nivel de liquidez treinta días y tienen suficiente granularidad de datos para capturar y proyectar a largo plazo NSFR (Neto Ratios financiación estable) y el LCR corto plazo (ratios de cobertura de liquidez).

Además, el sistema de almacenamiento de datos de los bancos y la gestión de riesgos debe contempla las ramificaciones de las reglas de relación de apalancamiento de los activos y el bucle relación del capital ajustando así tanto la base de capital y de activos para ser coherente con la tolerancia de influencia definida por la institución y ' ; s estrategia. Y debido a que los bancos que se verán más afectados por Basilea III son los que tienen las operaciones transfronterizas y múltiples tipos de productos bancarios, los factores de riesgo incluidos deben permitir para el estrés consistencia de pruebas a través de productos y mercados.

Riesgo de modeling informes y Cálculo de Capital

Cuando el modelado de riesgos, las instituciones financieras con múltiples sistemas de cálculo de riesgo deben asegurarse de que todos los sistemas de riesgo utilizan los modelos de riesgo internamente consistentes. Evaluación de la gestión de pasivos en activos, flujo de caja, el control de la liquidez y el riesgo de contraparte debe basarse en un proceso predecible y repetible que va a generar el mismo resultado a partir de los mismos datos.

Al realizar los cálculos de capital de riesgo, la flexibilidad de los modelos utilizados deben permitir que los gestores de riesgos para determinar el impacto de los diferentes niveles de capital económico y regulatorio sobre el riesgo global. Varias hipótesis se pueden utilizar para generar escenarios de ese factor el efecto de tales riesgos clave como el riesgo de concentración sectorial y el riesgo de concentración región. Estos serían entonces la base para generar, de cartera y de nivel empresarial informes funcionales, tanto para el consumo interno previsto en Basilea III y' s Pilar 2 y la presentación de informes externos se indica en el Pilar 3.

Procesos de Negocio y Mejoramiento Operacional

La mayor parte de la atención en el cumplimiento de Basilea III ha sido en la satisfacción de las disposiciones del Pilar 1 y- es decir, el capital, apalancamiento y gestión de la liquidez. Sin embargo, el nuevo marco ofrece una rara oportunidad para los bancos para aprovechar al máximo el uso de los cambios necesarios para cumplir con la evaluación y la manera apropiada de cambiar los procesos de negocio. Por sí mismo, un proyecto de reingeniería de procesos de negocio para tan complejo como una organización hoy y' s del banco es, es un proceso costoso que las cepas de los recursos humanos, requiere reentrenamiento del personal y una campaña de gestión del cambio agresivo.

La inclusión de este tipo de cambios en el proceso como parte de un proyecto de cumplimiento de Basilea III más grande es probable que obtenga mucho más comprar con la dirección ejecutiva como lo hará con el banco y' s personal. Independientemente de la forma resistente al personal han sido normalmente a los cambios en el pasado, pocas personas querrían parece interponerse en el camino de todo lo que toca en el cumplimiento de la regulación del sector y- algo que, en el peor de los casos, puede costar la institución su licencia bancaria.

Dicho esto, el cambio con éxito de larga data procesos organizativos no va a suceder de forma automática, de Basilea III o de otra manera. Se necesitará un enfoque coordinado y con objetivos que trae a bordo de todas las unidades técnicas, funcionales y operativas pertinentes dentro del banco, tales como finanzas, riesgo, TI, operaciones, recursos humanos y legales. En la medida de lo posible, el banco debe automatizar los procesos manuales con un ojo en la mejora del entorno de gestión de riesgos dentro de la organización.

La automatización de procesos para mejorar la eficiencia sin embargo no debe ir en detrimento de la flexibilidad. A pesar de que la organización y' s arnés el poder de la tecnología para hacer las cosas más rápido, el rediseño de los procesos de negocio y el almacén de datos de riesgos debe hacerse con la conciencia de que el negocio y regulatorio está en un constante estado de evolución Hotel  .;