*** Antiguo Equidad Fashioned Inversiones - Edificio A Better Mousetrap

¿Y si pudiera anticiparse a los cambios en la dirección del mercado? ¿Y si pudiera minimizar el riesgo financiero, mientras que la gestión activa de su cartera? ¿Y si pudiera aprovechar el poder de mercado, y los ciclos de las tasas de interés económicos y utilizarla para su ventaja financiera?

Usted puede, al tiempo que aumenta su ingreso básico anual en el proceso --- por último, la mejor trampa para ratones .

El mercado del Ciclo de Gestión de Inversiones (MCIM) Metodología:. desarrolla su plan de asignación de activos personales /inversión, minimiza el riesgo, trabaja con las realidades del ciclo de mercado, enseña los procedimientos comerciales disciplinados y bellas melodías expectativas de rendimiento válidos

Desde mediados de 2007 hasta mediados de octubre de 2010, el mercado de valores ha formado un pico clásico A través de patrón de pico. Al comparar los números de cartera con un punto de referencia muy respetado como el S & P 500 promedio debe darle una idea clara de cómo sus estrategias se comparan con un dispositivo de medición del mercado de confianza. Se debería.

Pero una cartera buena construcción no debe ser 100% invertido en renta variable. Teóricamente, una cartera de renta variable pura como el S & P debería hacerlo mejor en términos de rendimiento del valor de mercado de una cartera con una colocación de activos que incluye una exposición de 30% a los valores de uso de ingresos, ya sea imponible o libres de impuestos. . Una vez más, lo que debería

La metodología MCIM insiste en al menos una posición de ingresos del 30%, y los límites de renta variable que invierte para títulos de valor de grado de inversión, según el seguimiento por el IGVSI --- menos riesgo que el S & P 500, seguro.

¿Por qué es este el proverbial "mejor trampa para ratones"? Echemos un vistazo a los números, a partir de 2010:

A través de 15 de octubre, MCIM (70/30) carteras ganó aproximadamente el 15% del valor de mercado, mientras que el S & P 500 subió menos de un 4%. El componente de valores de propósito ingresos (WCMSI) aumentó 11,4% mientras que la propia IGVSI aumentó 9,2% --- tanto significativamente mejor que el aumento de la S & P 500.

Entonces, ¿por qué las carteras reales utilizando la metodología de hacer 50% mejor que los índices MCIM

Desde su pico en septiembre de 2007, el S &?; P perdió 56% de su valor de mercado en los próximos 18 meses. Scary, como estoy seguro que usted recuerda. Durante el mismo período, el índice WCMSI dio el 35% de su valor y el IGVSI 47%. No es tan aterrador.

Las carteras de programas individuales? Bueno, si usted estaba tomando ganancias durante el ascenso, evitando sobre stocks IGVSI precios, y la recolección de dividendos e intereses sobre todas sus tenencias --- ¿qué te parece? Alrededor de un tercio del índice "draw down" ...

Desde el fondo de la corrección de la crisis financiera, el 9 de marzo de 2009, el S & P 500 promedio ha aumentado 73%, pero sigue siendo un 23% por debajo de su pico de septiembre de 2007. El índice de Valores de Renta MCIM ha repuntado un 64% a sólo 3 puntos porcentuales por debajo de su nivel de septiembre. El IGVSI ha ganado casi un 80%, y se apoya sólo un 5% por debajo del nivel 07 de septiembre.

Así que ¿por qué carteras MCIM reales superaron los tres índices durante este segmento aterrador de la historia de los mercados financieros? Bueno si estuviera reinvirtiendo su dinero en efectivo durante la corrección de ganga precio poblaciones IGVSI, y la recolección de dividendos e intereses sobre todas sus tenencias --- ¿qué te parece? Alrededor de un tercio mejor que los índices MCIM /Capital de Trabajo Modelo --- hasta ahora

Dado que el nivel que alcanzó justo antes del estallido de la burbuja de las puntocom en 2000, el S & P 500 Promedio (el 15 de octubre de 2010) había perdido 17% de su valor de mercado. En el mismo período de tiempo, las carteras gestionadas inicio a fin, utilizando la metodología del Ciclo de Mercado Gestión de Inversiones han ganado aproximadamente 113%, a pesar del impacto de la reciente crisis financiera.

¿Entonces por qué tienen carteras MCIM reales superaron los promedios populares a través de la "Década Dismal"? ¿Cómo crees que lo hicieron hace 23 años, alrededor de la "caída" de 1987

Todo está en el nombre, y en "El lavado de cerebro de los inversores de América: El libro que Wall Street no quiere que usted Para Leer "?

Haga clic aquí para más detalles - > Vea la Tabla de <-Pico-Pico Comedero; -
.