Mantener fichas de los activos ponderados por riesgo de los bancos

El riesgo es algo más que una palabra de cuatro letras, en especial para la India y' s grande prestamista, State Bank of India (SBI). Con una base de activos de $ 352 mil millones (billones RS16), lo que representa una cuarta parte de los activos del sistema bancario de la India, el OSI cuenta con más de 13.000 sucursales. La infraestructura de TI necesaria para soportar dicho banco es significativa. Los datos sobre sus 225 millones de clientes reside en un almacén de datos de 20 terabytes. Todos estos datos se tiene que crujía rutinariamente para mantener una ficha sobre el riesgo.

Los acuerdos de Basilea sólo han subido las apuestas. Bajo Basilea II, un conjunto de mejores prácticas de gestión de riesgos creados por los gobernadores de bancos centrales del Grupo de los Diez países, los bancos indios necesitan mantener un requisito de nivel I del 6% del capital total y el 9% de los activos ponderados por riesgo. Basilea II se llevó a cabo en la India en 2009 y define tres tipos diferentes de riesgo y mdash;. De crédito, operacional y de mercado

El cálculo de los activos ponderados por riesgo de un banco no es fácil

“. Riesgos son diferentes para cada cliente un banco presta a, si se trata de una gran, una firma corporativa de bienes de consumo, una empresa de microfinanzas, pequeñas y medianas empresas, empresas de infraestructura, o asociaciones público-privadas, y" dijo R. Raghuttama Rao, director gerente de Icra Management Consulting Services Ltd (iMac), una firma que asesora a los bancos en la construcción de modelos de riesgo. y" A medida que cambia la base de clientes, la medición del riesgo pone muy especializada y"..

Otro cambio impuesto por Basilea II es la necesidad de evaluar los riesgos internos, en lugar de utilizar una agencia externa

&ldquo ; El enfoque básico de riesgo calificación es cuando un organismo externo como ICRA, Crisil, CARE o Fitch calificará un banco y' s de la cartera y en consecuencia puede asignar capital. Esto se hizo obligatoria sobre dos o tres años atrás. Ahora los bancos quieren pasar a un enfoque avanzado donde utilizan métodos internos de calificación, y" dijo Rao.

Estas calificaciones internas métodos incluyen, por ejemplo, el método de medición avanzada para el riesgo operacional y el enfoque avanzado interno clasificación basada en el (AIRB) por riesgo de crédito. Se recomiendan el marco de Basilea II, y estipulan que los bancos utilizan los datos que van ya en siete años. No sólo eso, estos datos tiene que ser sacados de varias bases de datos dispares que normalmente no están vinculados — colecciones, tesorería, sistemas de gestión de garantías, etc. Sólo entonces puede llegar un banco en una escala de riesgo que le permite decidir sobre el capital mínimo necesario bajo las nuevas regulaciones

“. Con el fin de incluir los datos de siete años, nuestro almacén se expandirá en tamaño a unos 45 terabytes, &"; dijo Rajesh Vaish, TI facilitador en OSE

Son tres los participantes en este ejercicio el cumplimiento y mdash; propios bancos, agencias de calificación que los consejos para desarrollar los modelos y los proveedores de servicios como Infosys Technologies Ltd, Wipro Infotech y Tata Consultancy Services Ltd (TCS), que se traduce todo esto en soluciones de TI de extremo a extremo. Cada uno de ellos tiene su tarea cortada

“. Hay múltiples problemas en reunir los datos, &"; dijo Puneet Talwar, jefe práctica bancaria en Wipro Infotech. y" Los datos no está limpio y con frecuencia no es vinculable a través de sistemas. Esto significa que no hay una llave estándar que une el mismo cliente en dos bases de datos diferentes y" Hoteles en Manali

N.G. Subramaniam, presidente de TCS Financial Solutions, una división de TCS, está de acuerdo. y" Nuestra experiencia señala claramente hacia uno de los retos fundamentales en la mayoría de los bancos, y esto fue en el área de gestión de datos, y" el dijo. y" Los datos de disponibilidad, integridad y accesibilidad varía entre bancos y geografías &";.

Para ilustrar la cantidad de cálculos involucrados, Talwar comparte un ejemplo. Considere la posibilidad de un banco que cuenta con siete productos diferentes, y tiene que asignar su crédito, mercado y operacional. Para el riesgo de crédito por sí solo, si se opta por utilizar el enfoque AIRB, tendría que utilizar gran cantidad de datos sobre sus clientes para calcular tres parámetros &mdash diferentes; probabilidad de impago (PD), la pérdida en caso de impago, y la exposición en caso de incumplimiento
<. p> Estos datos, por supuesto, tendría que volver siete años. y" Esto se traduce en alrededor de 21 cálculos en varias bases de datos. El cálculo para PD solo necesitaría datos de origen del producto, gestión de productos y datos por defecto, y" añadió.

Basilea II también ha requerido que las calificaciones se utilizan para la toma de decisiones políticas futuras. Así que los bancos tienen que rediseñar y crear nuevos procesos para la prudencia riesgo

“. Otro problema que surgió, por lo tanto, fue una serie de discrepancias en los datos, y" Dijo Subramaniam. y" Let y' s dicen, hoy, definir un impago del préstamo de cierta manera. Esta definición podría cambiar a medida que el banco desarrolla sus reglas de negocio. Cuando esto sucede, otro conjunto de cuentas se convertiría morosos &"; Como resultado, no habría falta de coherencia de los datos a través del tiempo.

Cualquier aplicación de TI tiene que filtrarse a las personas que finalmente hacen la evaluación, dijo Rao de iMacs. y" Estos sistemas tienen que atar las decisiones de fijación de precios con el riesgo. Es necesario flujo de información y necesitas debate que consigue refleja en el sistema de banca central, capturando el banco y' s los competidores y los prestatarios, &"; agregó

Dado que los bancos indios son menos apalancados que los de los EE.UU. y Europa, la mayoría de ellos don &';. t creen que tendrán que hacer cambios significativos para cumplir con Basilea III. En otros lugares, sin embargo, los bancos están en las primeras etapas de análisis de Basilea III y su impacto en todo el ecosistema de riesgo

“. En términos de actualizaciones de TI, los bancos tienen que invertir en la obtención de datos granulares, mejoramiento de la infraestructura para la presentación de informes ., las pruebas de estrés, etc, y" Dijo Subramaniam. y" Las soluciones existentes necesitan ser actualizados por los cambios en las pautas de todo ratios de capital, las ponderaciones de riesgo y también el cálculo de las nuevas medidas como la ratio de cobertura de liquidez y la tasa neta de financiación estable y".
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