Infraestructura de Basilea III y Data Warehouse

¿Por qué Basilea III

2007 a 2009 es un período en el que quedará grabado en la mente de los responsables políticos de la industria financiera en los próximos años. Instrumentos financieros complejos, los riesgos de precio erróneamente junto con la presión para batir cada vez más altas bonificaciones de los empleados y las ganancias de los bancos todos combinados para crear la mayor crisis financiera desde la Gran Depresión. Los mercados financieros de Estados Unidos y de la UE, una vez que asumieron inexpugnable, ante la posibilidad real de colapso tirando abajo la economía mundial en el proceso. Mientras cientos de miles de millones de dólares en rescates del gobierno se bombearon a los bancos y compañías de seguros consideradas &'; demasiado grandes para quebrar y ' ;, reguladores tenido que luchar a brazo partido con el hecho de que la directriz de Basilea II en la gestión de riesgos del banco tenía lagunas e insuficiencias que debían dirigirse a prevenir una recurrencia. Y con eso, Basilea III nació.

Un resumen de los requisitos de Basilea III

Los objetivos fundamentales de Basilea III no son muy diferentes de las de Basilea II. El nuevo marco simplemente tiene como objetivo hacer que los bancos más resistentes frente a los shocks macroeconómicos, para afilar su gestión de riesgos y aumentar la transparencia en general. Basilea III alcanza estos objetivos a través de una combinación de capital adicional y los controles más estrictos sobre la financiación de Basilea II.

Con el fin de comprender mejor por qué la infraestructura de almacenamiento de datos será tan central para la implementación de Basilea III, uno debe familiarizarse con los principales elementos de Basilea III. La complejidad de Basilea III hace que sea casi imposible discutirlo ampliamente en este artículo. Pero vamos a referirme brevemente a dos de sus cambios más importantes vis a vis de Basilea II:

● Requerimientos de Capital - Dados los acontecimientos de 2007 a 2009, es probable que viene como ninguna sorpresa que los requisitos de capital más altos son probablemente los más cambio significativo de Basilea II a Basilea III. Basilea III entra en una definición más amplia y explícita de capital. Esto incluye detalles sobre los activos que se pueden utilizar para calcular los requerimientos de capital y de qué calidad mínima y /o características de dichos activos deben poseer para calificar para la inclusión.

● Requisitos de liquidez - al igual que para el capital, Basilea III eleva el listón de los requisitos de liquidez. Dos parámetros de la señal de los nuevos requisitos de liquidez - LCR (Ratio de Cobertura de Liquidez) y NSFR (Ratio de financiación estable neta). LCR es una medida de los activos de alta liquidez de un banco posee que están disponibles para cumplir con las obligaciones repentinos o perturbadores de liquidez a corto plazo. Tales activos líquidos incluyen bonos del tesoro y dinero en efectivo. NSFR es una medida de un banco y' s de financiación a largo plazo estable en proporción al banco y' s activos a largo plazo. Estable la financiación a largo plazo incluye los depósitos de clientes, la equidad y la financiación interbancaria a largo plazo. NSFR se cuenta en Basilea III debido a que un número de los bancos que se derrumbaron en el período 2007-2009 había demostrado un exceso de confianza en las fuentes de financiación a corto plazo, como el corto plazo los préstamos interbancarios antes de su caída.

Calidad de Datos y Basilea III Empresa de Gestión de Riesgos

Aunque la mayoría de los bancos que participan en la banca internacional tendrán que cumplir con Basilea III y' s de los nuevos requisitos de capital y liquidez en algún momento, el detalle, la calidad y edad de los datos será fundamental en la determinación de que los bancos pueden cumplir de forma rápida y eficiente. Los datos de mala calidad pueden, por ejemplo, conducir a por encima o por debajo de la asignación.

En última instancia, la gestión eficaz de los riesgos y el cumplimiento de Basilea III se reduce a una capacidad de los bancos para cotejar, relacionar y analizar todos los datos pertinentes. Para los bancos muy pequeños, la gestión y los datos de correlación no puede ser extraordinariamente vigoroso. Pero para la mayoría de los bancos y más aún las multinacionales que abarcan múltiples jurisdicciones y con el a &'; supermercado y' -como variedad de productos financieros, la identificación y el riesgo de fijación de precios es un asunto mucho más complejo.

Nada que no sea una plataforma de gestión de datos automatizada bien definido lo hará. Por supuesto, la gestión de datos en tiempo real y análisis complejo ya era una necesidad para el cumplimiento de Basilea II. Basilea III lleva una muesca más alta - los datos más detallados, modelado de tiempo más largo y extensas pruebas de estrés. El almacén de datos adquiere una nueva importancia. En general, mejores datos mejorarán el banco y' s ventaja competitiva

Cuando la gerencia toma la decisión sobre la base de datos de riesgo de la empresa, deben tener una garantía de que la información es confiable y una verdadera representación de hechos sobre el terreno.. Las características clave de los datos de calidad son la integración, la integridad, la integridad, accesibilidad, extensibilidad y flexibilidad
.

Tres enfoques hacia un Riesgo Consciente Data Warehouse

Mientras que Basilea III es un nuevo marco de riesgo (aunque mejora de una mejora de Basilea II), la gestión de riesgos de la empresa ha estado en el centro de la industria bancaria durante décadas. La alta dirección y tomadores de decisiones clave de banco en la implementación de Basilea III harían bien en aprender de los pros y los contras de pasado enfoques para el desarrollo, configuración e implementación de plataformas de gestión de riesgo de la empresa y los almacenes de datos:

● Enfoque 1 - Centrarse en aplicaciones de negocios y los informes clave de cada uno. Esta es la forma más rápida de obtener un marco de gestión de riesgos básica del suelo. Pero en última instancia es el más caro de la cantidad de trabajo que se necesita antes de que sea Basilea-III compatible

● Enfoque 2 -. Centrarse en los informes de gestión. Este es probablemente el método más común. El problema es que los informes de riesgo tienden a caer en una segunda categoría de informe de nivel como la alta dirección son más propensos a centrarse en y '; la línea de fondo y' informes por ejemplo beneficios, reporta crecimiento de los ingresos. Si la plataforma de gestión de riesgos de la empresa se basa en los datos necesarios para los informes de gestión, retocando el almacén de datos y el desarrollo de los informes de riesgo más adelante tiende a ser tedioso y costoso

● Enfoque 3 -. Configuración de un marco de gestión de riesgos en torno a Basilea III permitiendo al mismo tiempo la integración de los requisitos de riesgo adicionales únicas para el propio banco. Esto a menudo cuesta más al principio, pero es más barato y más eficiente en el largo plazo. Es el mejor enfoque. Los bancos que ya había construido su estructura y sistemas de gestión de riesgos en torno a un modelo de almacenamiento de datos conscientes de los riesgos son propensos a tener un tiempo más fácil la transición a Basilea III. Del mismo modo, los bancos que construyen su marco de riesgo a partir de cero y centrado en los requisitos de Basilea III en última instancia enviarán menos de los que optan por el Método 1 o 2. Enfoque

Después de todo, Basilea III es probable que no va a ser la última revisión de riesgo bancario. Dicho de otra manera, la infraestructura de datos plan de arquitectura, donde la gestión de riesgos de la empresa está en el centro proporciona un camino más rápido, más eficiente y más sostenible hacia el cumplimiento de Basilea III. Este modelo es más adaptable a las necesidades cambiantes de la regulación del riesgo bancario. El modelo de datos de riesgo centrada ideal debe facilitar el intercambio de datos entre los departamentos y definiciones coherentes de las entidades (por ejemplo, ¿qué es un cliente en el módulo de finanzas es también un cliente en el módulo HR) Hotel  .;